fikarНа примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Торговля по кластерам позволяет различить уровень активности игроков рынка даже на маленькой свече. Это самый точный способ анализа рыночной информации – трейдер может проследить подробное распределение числа сделок по разным уровням стоимости активов. В трейдинге такие ячейки характеризуют суммарные объемы сделок по покупке и продаже для каждой свечи графика в рамках определенного отрезка времени. На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них.
Программы для кластерного анализа
Кластерный анализ – это исследование кластеров внутри свечей с целью оценить ход биржевых торгов в прошлом и составить их прогноз на будущее. Также в статье ты найдешь ссылки на подробные гайды и обзорное видео по настройке кластерных графиков в платформе ATAS. Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.
При условии учета всех тонкостей и нюансов, то этот метод поможет значимо улучшить качество трейдинга и повысить прибыль от торговли. С целью объемного исследования чаще всего используют инструмент «индикатор объемов». Но этот показатель отображает только двоякую картину объемов сделок на рынке – какие активы и когда были проторгованы на закрытой свече.
Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров. В верхней части расположен уровень противостояния в 1,057, рядом с котором сформировались крупные ячейки и прошла объемная продажа.
Инструменты кластерного анализа
Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента. Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом. 4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами).
Преимущества и недостатки кластерного анализа в трейдинге
Это позволяет использовать позицию лонга с отскоком от зоны больших кластеров прошлого дня. Чтобы научиться оптимально использовать кластеры в анализе, стоит изучить термин «Footprint», что в переводе означает «отпечатки следов». Чтобы правильно предсказать направление в будущем, рекомендуется сначала практиковать кластерный анализ Форекс на демо-счете. Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API.
Кластерный анализ в трейдинге: что это и как эффективно применять в торговле
Кластер в трейдинге – это возможность увидеть точные размеры проторгованных объемом с распределением по ценовым уровням. Подобная информация применяется для построения уровней поддержки и сопротивления. Анализ позволяет находить на графике скопления значительных объемов.
Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара любого ТФ. Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи).
- Давай еще раз повторим, что такое кластерный анализ для чайников.
- В этой статье мы рассмотрим, как разбирать свечи и определять объемы сделок по разным уровням цен.
- Кластерный анализ – это не простейший способ заработать, торгуя на бирже.
- Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу.
Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа. Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей. Также, намереваясь перейти к практике кластерного анализа в трейдинге, придется потратиться на покупку программного обеспечения.
- В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку.
- Желательно ознакомиться с основами этой системы, чтобы во время торгов чувствовать себя уверенно.
- Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций.
- В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения.
На что указывает показатель «Профиль рынка»
Возьмем 4-часовой график футпринт с рынка фьючерсов на евро. Также на график добавлены индикатор Big Trades (кружки) и Cluster Search, который подсвечивает кластеры розовым цветом исходя из заданных критериев. В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов». Проводить анализ кластеров – как идти по следам, которые оставляют на графике участники рынка. Чтобы верно определять направление, куда они могут повернуть в дальнейшем – вверх или вниз, – для начала стоит попрактиковаться на демосчете или в тренажере.
В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с биржевым стаканом и футпринтами. Анализ кластерного графика для рынка криптовалют в целом не отличается от анализа классических фьючерсов на фондовых рынках. На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период.
Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации – ты видишь точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива. Анализ объемов по кластерным графикам не обязателен, но желательный скилл для трейдеров. Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно кластерный анализ трейдинг – вероятно, из-за дефицита покупателей. Наверное, они посчитали цену привлекательной, только вот закрытие произошло в нижней части свечи, гораздо ниже уровней кластеров с максимальными объемами (2).
В этой статье мы рассмотрим, как разбирать свечи и определять объемы сделок по разным уровням цен. Прочитав до конца, вы научитесь анализировать покупательский спрос, предложение и цены, чтобы «прокачать» свой подход к трейдингу. Кластерный анализ можно совмещать с другими подходами – например, с пробоями важных фигур технического анализа. Это позволит усовершенствовать подход и обеспечить точность результата.
